Brownian motion, martingales, and stochastic calculus [electronic resource] /
Le Gall, J. F.
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus [electronic resource] / Jean-François Le Gall. - Switzerland : : : Springer,,, 2016. 2016. - 1 recurso en línea (xi, 273 páginas) : ilustraciones (some color) - Graduate texts in mathematics, 274 0072-5285 ; .
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Gaussian variables and Gaussian processes -- Brownian motion -- Filtrations and martingales -- Continuous semimartingales -- Stochastic integration -- General theory of Markov processes -- Brownian motion and partial differential equations -- Stochastic differential equations -- Local times -- The monotone class lemma -- Discrete martingales -- References.
Este libro ofrece una presentación rigurosa y autónoma de la integración estocástica y el cálculo estocástico dentro del marco general de semimartingales continuos. Las principales herramientas del cálculo estocástico, incluida la fórmula de It, el teorema de detención opcional y el teorema de Girsanov, se tratan en detalle junto con muchos ejemplos ilustrativos. El libro también contiene una introducción a los procesos de Markov, con aplicaciones a soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas y a conexiones entre el movimiento browniano y las ecuaciones diferenciales parciales. La teoría de los tiempos locales de semimartingales se discute en el último capítulo.
9783319310893 3319310895 9783319310886 3319310887 9783319310886
Procesos de movimiento Browniano.
Martingales (Matemáticas)
519.233
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus [electronic resource] / Jean-François Le Gall. - Switzerland : : : Springer,,, 2016. 2016. - 1 recurso en línea (xi, 273 páginas) : ilustraciones (some color) - Graduate texts in mathematics, 274 0072-5285 ; .
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Gaussian variables and Gaussian processes -- Brownian motion -- Filtrations and martingales -- Continuous semimartingales -- Stochastic integration -- General theory of Markov processes -- Brownian motion and partial differential equations -- Stochastic differential equations -- Local times -- The monotone class lemma -- Discrete martingales -- References.
Este libro ofrece una presentación rigurosa y autónoma de la integración estocástica y el cálculo estocástico dentro del marco general de semimartingales continuos. Las principales herramientas del cálculo estocástico, incluida la fórmula de It, el teorema de detención opcional y el teorema de Girsanov, se tratan en detalle junto con muchos ejemplos ilustrativos. El libro también contiene una introducción a los procesos de Markov, con aplicaciones a soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas y a conexiones entre el movimiento browniano y las ecuaciones diferenciales parciales. La teoría de los tiempos locales de semimartingales se discute en el último capítulo.
9783319310893 3319310895 9783319310886 3319310887 9783319310886
Procesos de movimiento Browniano.
Martingales (Matemáticas)
519.233